Осциллятор Макклеллана – это рыночная ширина индикатор, основанный на разнице между количеством выпадающих и снижающихся выпусков на фондовой бирже, такой как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) или NASDAQ. Индикатор сравнивается с индексами фондового рынка, связанными с биржей.
Индикатор используется для отображения сильных сдвигов настроений в индексах, называемых широтой. Это также помогает анализировать силу индекса через дивергенция или подтверждение.
TradingView.
Ключевые моменты
- Формула McClellan Oscillator может применяться к любой фондовой бирже или группе акций.
- Чтение выше нуля помогает подтвердить рост индекса, а показания ниже нуля подтверждают снижение индекса.
- Когда индекс растет, но осциллятор падает, это предупреждает, что индекс также может начать снижаться. Когда индекс падает, а осциллятор растет, это указывает на то, что индекс может вскоре начать расти. Это называется дивергенцией.
- Значительное изменение, например, перемещение 100 пунктов или более от отрицательного значения к положительному, называется широким толчком. Это может указывать на сильный реверс От нисходящего тренда к восходящему тренду идет биржа.
Есть две формулы для осциллятора МакКленнана. Первоначальная формула, и та, которая корректирует изменения в количестве акций, котирующихся на фондовой бирже. Скорректированная формула позволяет лучше сравнивать значения в течение более длительных периодов времени.
Макклеллан Осциллятор = (19-дневная EMA авансам-отклонит) – (39-дневный EMAof Авансы-отклонит) 19-дневная EMA = (текущий день Авансы-отклонит) * 0,10 + До дня EMA39 день EMA = (Авансы Текущий день -Declines) * 0,05 + До дня EMAAdj. Макклеллан Осциллятор = (19-дневная EMA АНА) – (39-дневная ЕМА АНА) Adj. Чистые Авансы (ANA) = Прогресс-DeclinesAdvances + Declines19-дневное ЕМА = (текущий день ANA-Приор день EMA * 0,10 + До дня EMA39-дневное ЕМА = (текущий день ANA-Приор день EMA) * 0,05 + До день EMA начать {выровненный} text {McClellan Oscillator} = & ( text {19-дневная EMA Авансов} – & text {Отклонения}) – ( text {39-дневная EMA} & text {Авансовых платежей } – text {Отклонения}) text {19-дневная EMA} = & ( text {Авансы за текущий день} – & text {Отклонения}) * 0.10 + & text {Предыдущий EMA } text {39-дневная EMA} = & ( text {Авансы за текущий день} – & text {Отклонения}) * 0,05 + & text {Предыдущее EMA} text {Adj. McClellan Oscillator} = & ( text {19-дневная EMA ANA}) – & ( text {39-дневная EMA ANA}) text {Adj. Net Advances (ANA)} = & frac { text {Авансы} – text {Отклонения}} { text {Авансы} + text {Отклонения}} text {19-дневная EMA} = & ( text {Текущий день ANA} – & text {ЕМА предыдущего дня} * 0.10 & + text {ЕМА предыдущего дня} text {39-дневная ЕМА} = & ( text {ANA текущего дня} – & text { Предыдущий день EMA}) * 0 .05 & + text {ЕМА предыдущего дня} end {выровненный} Осциллятор Макклеллана = 19-дневная EMA = 39-дневная EMA = Adj. Макклеллан Осциллятор = Adj. Чистые Авансы (ANA) = 19-дневная EMA = 39-дневная EMA = (19-дневная EMA авансам-отклонит) – (39-дневная EMAof Авансы-отклонит) (текущий день Авансы-Снижения) * 0,10 + До Day EMA (текущий день Авансы-Снижения) * 0,05 + До дня EMA (19-дневная EMA АНА) – (39-дневная EMA АНА) Авансы + DeclinesAdvances-Снижения (текущий день ANA-Приор день EMA * 0,10 + До дня EMA (текущий день ANA-Приор день EMA) * 0,05 + До день EMA
где: EMA = экспоненциальная скользящая средняяAdvances = количество акций, торгующихся выше уровня закрытия предыдущего дня = количество акций, торгующихся ниже уровня закрытия предыдущего дня begin {align} & textbf {where:} & text {EMA} = text { Экспоненциальная скользящая средняя} & text {Advances} = text {Количество акций, торгующихся выше их}} & text {закрытие предыдущего дня} & text {Снижения} = text {Количество акций, торгуемых ниже их} & text {закрытие предыдущего дня} end {выровненный} где: EMA = экспоненциальная скользящая средняяAdvances = количество акций, торгующихся выше уровня закрытия предыдущего дня = количество акций, торгующихся ниже уровня закрытия предыдущего дня
Осциллятор Макклеллана – это индикатор, основанный на широте рынка, который технические аналитики Можно использовать в сочетании с другими техническими инструментами, чтобы определить общее состояние фондового рынка и оценить силу его текущей тенденции.
Поскольку индикатор основан на всех акциях на бирже, его сравнивают с ценовыми движениями индексов, которые отражают эту биржу, или сравнивают с основными индексами, такими как S & P 500 ,
Положительные и отрицательные значения указывают на то, продвигается или снижается в среднем больше акций. Индикатор является положительным, когда 19-дневная EMA выше 39-дневной EMA, и отрицательным, когда 19-дневная EMA ниже 39-дневной EMA.
Положительный и растущий индикатор свидетельствует о том, что акции на бирже накапливаются. Отрицательный и падающий индикатор сигнализирует о том, что акции продаются. Обычно такое действие подтверждает текущую тенденцию в индексе.
Переход от положительного к отрицательному или наоборот может указывать на изменение тренда в индексе или отслеживаемом обмене. Когда индикатор делает большое движение, обычно на 100 пунктов или более, с отрицательной на положительную территорию, это называется широтой. Это означает, что после медвежий переехать. Так как фондовый рынок имеет тенденцию расти со временем Это положительный сигнал и может указывать на то, что в индексе есть дно и цены в целом растут.
Когда цены индекса и индикатор движутся в разных направлениях, тогда текущему тренду индекса может не хватить силы. Бычья дивергенция возникает, когда осциллятор растет, а индекс падает. Это указывает на то, что индекс может вскоре вырасти, поскольку все больше акций начинают расти.
Медвежья дивергенция – это когда индекс растет, а индикатор падает. Это означает, что меньшее количество акций поддерживает движение вперед, и цены могут начать снижаться.
Осциллятор Макклеллана был разработан Шерманом и Мэрианом Макклелланом, которые также разработали Индекс суммирования Макклеллана , Индекс суммирования Макклеллана добавляет текущий осциллятор Макклеллана к индексу суммирования Макклеллана предыдущего дня. Другими словами, индекс суммирования является кумулятивной мерой, а осциллятор – нет. Хотя осциллятор может быть более полезен для анализа краткосрочных трендов, индекс суммирования больше применим к более широким и долгосрочным ценовым тенденциям.
Индикатор имеет тенденцию выдавать много сигналов. Толстые всплески, дивергенция и пересечения происходят с определенной частотой, но не все эти сигналы приведут к движению цены / индекса в ожидаемом направлении. Индикатор склонен к производству ложные сигналы и, следовательно, должны использоваться в сочетании с ценовое действие анализ и другие технические показатели.
Индикатор также может быть довольно изменчивым, быстро перемещаясь между положительной и отрицательной территорией. Такое действие указывает на изменчивый рынок , но это не очевидно до тех пор, пока индикатор не совершил этот поворотный ход несколько раз.
Изучите, как индикатор действует в течение длительных периодов времени и в различных рыночных условиях, прежде чем полагаться на индикатор в торговых целях.
