Индекс отрицательного объема – это техническая индикаторная линия, которая объединяет объем и цену, чтобы графически показать, как на динамику цен влияют дни снижения объема.
Индекс отрицательного объема (NVI) можно использовать вместе с Индекс положительного объема (PVI) , Оба индекса были впервые разработаны Полом Дайсартом в 1930-х годах и приобрели популярность в 1970-х годах после того, как были выделены в книге Нормана Фосбака «Логика фондового рынка».
Индексы положительного и отрицательного объема – это линии тренда, которые могут помочь инвестору проследить, как цена ценной бумаги изменяется в зависимости от объема. Трендовые линии индекса положительного и отрицательного объема обычно доступны через самые передовые программы для создания технических графиков, такие как MetaStock и EquityFeedWorkstation. Линии тренда обычно добавляются ниже подсвечник Шаблон аналогичен визуализации объемных гистограмм. Предлагается теория вокруг индексов положительного и отрицательного объема. Трендовые линии индекса отрицательного объема потенциально могут быть лучшей трендовой линией для отслеживания основных, умных движений денег, которые обычно характеризуются Инвесторы института , Линии тренда Положительного индекса индекса обычно более широко связаны с влиянием тенденций на рынке большого объема, на которые, как известно, больше влияют как умные деньги, так и шумовые трейдеры.
Расчет NVI зависит от того, как объем за один день сравнивается с объемом торгов предыдущего дня. NVI будет меняться только тогда, когда громкость снизилась с одного дня на следующий. Таким образом, если текущий объем выше, изменений нет. Если объем ниже, чем в предыдущий день, то NVI рассчитывается по следующему уравнению:
NVI = PNVI + (TCP – YCPYCP × PNVI) где: PNVI = предыдущая NVITCP = сегодняшняя цена закрытияYCP = вчерашняя цена закрытия begin {align} & text {NVI} = text {PNVI} + left ( frac { text {TCP} – text {YCP}} { text {YCP}} times text {PNVI} right) & textbf {где:} & text {PNVI = предыдущий NVI} & text {TCP = сегодняшняя цена закрытия} & text {YCP = вчерашняя цена закрытия} end {выровнена} NVI = PNVI + (YCPTCP – YCP × PNVI) где: PNVI = предыдущая NVITCP = сегодняшнее закрытие priceYCP = цена закрытия Вчерашнее
Если NVI выше, это означает, что цена увеличивается с уменьшением объема. Если NVI ниже, это означает, что цена снижается, так как все меньше инвесторов торгуют ценными бумагами.
Расчет PVI зависит от переменных, аналогичных NVI. Если текущий объем превышает объем предыдущего дня, PVI = Предыдущий PVI + {[(Today’s Closing Price-Yesterday’s Closing Price)/Yesterday’s Closing Price)] x Предыдущий PVI}. Если текущий объем ниже, чем объем предыдущего дня, PVI не изменяется. Если PVI выше, это означает, что цена растет с большим объемом. Если PVI ниже, это означает, что цена уменьшается с большим объемом. Как правило, PVI увидит значительные изменения, когда появятся непредвиденные новости о компании, что приведет к большому объему торгов.
NVI может быть полезен после того, как цена упадет после большого объема торговли. Дни малого объема могут показать, как институциональные деньги и основные инвесторы торгуют ценными бумагами. Как правило, лучше всего следовать как NVI, так и PVI, так как в целом они показывают, как объем влияет на цену.
