Индекс относительной силы – RSI

Индекс относительной силы (RSI) является индикатором импульса, который измеряет величину недавних изменений цен для оценки условий перекупленности или перепроданности в цене акции или другого актива. RSI отображается в виде осциллятора (линейный график, который перемещается между двумя крайностями) и может иметь показания от 0 до 100. Индикатор был первоначально разработан Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим и представлен в его оригинальной книге 1978 года «Новые концепции в Технические Торговые Системы.

Традиционная интерпретация и использование RSI заключается в том, что значения 70 или выше указывают на то, что безопасность становится перекупленной или завышенный и может быть настроен на тенденцию реверс или корректирующий препятствие в цене. Показатель RSI 30 или ниже указывает на перепроданность или недооценен условие.

Ключевые моменты

  • RSI – популярный генератор импульсов, разработанный в 1978 году.
  • RSI сравнивает бычий и медвежий ценовой импульс, построенный на графике цены актива.
  • Сигналы считаются перекупленными, когда индикатор выше 70%, и перепроданными, когда индикатор ниже 30%.

Индекс относительной силы (RSI) рассчитывается с помощью расчета двух частей, которое начинается со следующей формулы:

RSIstep один = 100-[1001+Average gainAverage loss]RSI _ { text {step one}} = 100- left[ frac{100}{ 1 + frac{text{Average gain}}{text{Average loss} }} right]RSIstep один = 100-[1+Average lossAverage gain​100​]

Средняя прибыль или убыток, использованные в расчете, – это средний процент прибыли или убытка за период ретроспективного анализа. Формула использует положительные значения для средних потерь.

Стандарт заключается в использовании 14 периодов для расчета начального значения RSI. Например, представьте, что рынок закрылся выше семи из последних 14 дней со средней прибылью в 1%. Все оставшиеся семь дней закрылись снижением со средней потерей -0,8%. Расчет для первой части RSI будет выглядеть следующим расширенным расчетом:

55,55 = 100-[1001+(1%14)(0.8%14)]55,55 = 100 – осталось[ frac{100}{ 1 + frac{ left( frac{1%}{14} right) }{ left( frac{0.8%}{14} right) }} right]55,55 = 100-⎣⎢⎡ 1+ (140,8%) (141%) 100 ⎦⎥⎤

Если доступно 14 периодов данных, можно рассчитать вторую часть формулы RSI. Второй шаг расчета сглаживает результаты.

RSIstep два = 100-[1001+Previous average gain∗13+Current gainAverage average loss∗13+Current loss]RSI _ { text {step two}} = 100- left[ frac{100}{ 1 + frac{ text{Previous average gain}*13 + text{Current gain} } {text{Average average loss}*13 + text{Current loss} } } right]RSIstep два = 100-[1+Average average loss∗13+Current lossPrevious average gain∗13+Current gain​100​]

Используя формулы, приведенные выше, можно рассчитать RSI, где затем можно построить линию RSI рядом с графиком цены актива.

RSI будет расти по мере увеличения количества и размера положительных закрытий, и будет падать по мере увеличения количества и размера потерь. Вторая часть расчета сглаживает результат, поэтому RSI будет только около 100 или 0 в сильно трендовый рынок ,

TradingView.

Как видно на приведенном выше графике, индикатор RSI может оставаться на территории «перекупленности» в течение продолжительных периодов, пока акции находятся в тенденция к повышению , Индикатор может оставаться на территории «перепроданности» в течение длительного времени, пока тенденция к понижению , Это может вводить в заблуждение новых аналитиков, но они учатся использовать индикатор в контексте преобладающего тенденция проясним эти вопросы.

Основной тренд акции или актива является важным инструментом для обеспечения правильного понимания показаний индикатора. Например, известный технический специалист по рынку Констанс Браун, CMT, выдвинул идею о том, что показатель перепроданности RSI в восходящем тренде, вероятно, намного выше 30%, а показатель перекупленности RSI во время нисходящего тренда намного ниже, чем 70% уровень.

Как вы можете видеть на следующем графике, во время нисходящего тренда RSI достигнет максимума около уровня 50%, а не 70%, что может быть использовано инвесторами для более надежной индикации медвежьих условий. Многие инвесторы будут применять горизонтальные трендовая это уровень между 30% или 70%, когда существует сильная тенденция к лучшему выявлению крайностей. Изменение уровней перекупленности или перепроданности, когда цена акции или актива находится в долгосрочной перспективе, горизонтальный канал обычно не требуется.

TradingView.

Концепция, связанная с использованием уровней перекупленности или перепроданности, соответствующих тренду, заключается в том, чтобы сосредоточиться на торговые сигналы и методы, которые соответствуют тенденции. Другими словами, использование бычьих сигналов, когда цена находится в бычьем тренде, и медвежьих сигналов, когда акция находится в медвежьем тренде, поможет избежать многих ложных сигналов тревоги, которые может сгенерировать RSI.

Бычий дивергенция происходит, когда RSI создает показания перепроданности, за которыми следует более высокий минимум, который соответствует соответственно более низким минимумам цены. Это указывает на рост бычьего импульса, и прорыв над территорией перепроданности может быть использован для запуска нового длинная позиция ,

Медвежья дивергенция возникает, когда RSI создает показания перекупленности, за которыми следует более низкий максимум, который соответствует соответствующим более высоким максимумам цены.

Как вы можете видеть на следующем графике, была выявлена ​​бычья дивергенция, когда RSI сформировал более высокие минимумы, когда цена сформировала более низкие минимумы. Это был действительный сигнал, но расхождения могут быть редкими, когда акция находится в стабильном долгосрочном тренде. Использование гибких показаний перепроданности или перекупленности поможет выявить больше достоверных сигналов, чем было бы очевидно в противном случае.

TradingView.

Другой метод торговли исследует поведение RSI, когда оно вновь выходит из зоны перекупленности или перепроданности. Этот сигнал называется бычьим «отклонением свинга» и состоит из четырех частей:

  • RSI попадает в зону перепроданности.
  • RSI откатывается выше 30%.
  • RSI формирует очередное падение, не пересекая территорию перепроданности.
  • RSI затем пробивает свой последний максимум.
  • Как вы можете видеть на следующем графике, индикатор RSI был перепродан, пробил 30% и сформировал минимум отклонения, который вызвал сигнал, когда он отскочил выше. Использование RSI таким образом очень похоже на рисование линий тренда на ценовом графике.

    TradingView.

    Как и дивергенции, существует медвежья версия сигнала отклонения свинга, которая выглядит как зеркальное отражение бычьей версии. Отклонение медвежьих колебаний также состоит из четырех частей:

  • RSI поднимается на территорию перекупленности.
  • RSI переходит обратно ниже 70%.
  • RSI формирует другой максимум, не пересекая обратно на территорию перекупленности.
  • RSI затем пробивает свой последний минимум.
  • Следующая диаграмма иллюстрирует сигнал отклонения медвежьих колебаний. Как и в большинстве торговых методов, этот сигнал будет наиболее надежным, если он соответствует преобладающему долгосрочному тренду. Медвежьи сигналы в отрицательных трендах с меньшей вероятностью вызывают ложную тревогу.

    TradingView.

    Расхождение сходимости скользящего среднего (MACD) – еще один индикатор импульса, следующий за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. MACD рассчитывается путем вычитания 26-период Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) из 12-периодной EMA. Результатом этого расчета является линия MACD. Девятидневная EMA MACD, называемая «сигнальной линией», затем наносится поверх линии MACD, которая может функционировать в качестве триггера для сигналов покупки и продажи. Трейдеры могут покупать ценную бумагу, когда MACD пересекает ее сигнальную линию, и продавать или открывать короткую позицию, когда MACD пересекает сигнальную линию.

    RSI стремится указать, считается ли рынок перекупленности или перепроданности по отношению к недавним уровням цен. RSI рассчитывает среднюю цену прибылей и убытков за определенный период времени; период времени по умолчанию составляет 14 периодов со значениями, ограниченными от 0 до 100.

    MACD измеряет отношения между двумя EMA, в то время как RSI измеряет изменение цены по отношению к недавним максимумам и минимумам цен. Эти два показателя часто используются вместе, чтобы обеспечить аналитики более полная техническая картина рынка.

    Оба индикатора измеряют импульс на рынке, но поскольку они измеряют различные факторы, они иногда дают противоположные признаки. Например, RSI может показывать значение выше 70 в течение продолжительного периода времени, указывая, что рынок затянутый на сторону покупки относительно недавних цен, в то время как MACD указывает, что рынок все еще растет в динамике покупок. Любой индикатор может сигнализировать о предстоящем изменении тренда, показывая отклонение от цены (цена продолжает расти, пока индикатор поворачивается ниже, или наоборот).

    RSI сравнивает бычий и медвежий ценовые импульсы и отображает результаты в осцилляторе, который можно разместить рядом с ценовым графиком. Как и большинство технических индикаторов, его сигналы наиболее надежны, когда они соответствуют долгосрочному тренду. Истинные сигналы разворота редки, и их трудно отделить от ложных тревог. Например, ложноположительным результатом будет бычий кроссовер, за которым последует внезапное снижение акций. Ложным негативом может стать ситуация, когда есть медвежий кроссовер, но акция неожиданно ускорилась вверх.

    Поскольку индикатор отображает импульс, пока импульс цены актива остается сильным (вверх или вниз), индикатор может оставаться в зоне перекупленности или перепроданности в течение длительных периодов времени. Таким образом, RSI является наиболее надежным на колеблющемся рынке, когда цена чередуется между бычьим и медвежьим периодами.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *