Chaikin Volatility Indicator (CVI) – это индикатор волатильности, который был разработан Марком Чайкиным. Он основывается на расчете разницы между максимальными и минимальными ценами закрытия за период. Чем больше разница между максимальной и минимальной ценами, тем выше уровень волатильности.
CVI рассчитывается путем вычисления разницы между двумя скользящими средними. Первое скользящее среднее рассчитывается на основе текущей цены закрытия и предыдущей цены закрытия. Второе скользящее среднее рассчитывается на основе текущего значения CVI и предыдущего значения CVI.
CVI использует формулу: CVI = [1]Высшая цена – Низшая цена) / ((Высшая цена + Низшая цена) / 2 * 100
Полученный результат показывает процентное изменение волатильности относительно предыдущего периода. Более высокие значения CVI указывают на более высокий уровень волатильности, а более низкие значения CVI указывают на более низкий уровень волатильности.
Источники
↑1 | Высшая цена – Низшая цена) / ((Высшая цена + Низшая цена) / 2 |
---|