Существует несколько типов индикаторов волатильности:
- Средний истинный диапазон (Average True Range, ATR) – измеряет абсолютную волатильность инструмента на основе разницы между максимальной и минимальной ценами.
- Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) – показывает, насколько быстро цена изменяется в определенный период времени и может использоваться для оценки уровня волатильности.
- Ширина Боллинджера (Bollinger Bands) – отображает диапазон, в котором цена находится на определенном временном интервале, используя стандартное отклонение от скользящего среднего.
- Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator) – используется для измерения отношения текущей цены к ценовому диапазону за определенный период времени.
Это лишь несколько примеров индикаторов волатильности, которые могут быть использованы трейдерами и инвесторами для оценки риска и принятия решений.
Средний истинный диапазон
Индикатор измеряет абсолютную волатильность цен на рынке. Он вычисляет разницу между максимальной и минимальной ценами актива за определенный период времени и преобразует эту разницу в единицы цены. Затем он строит скользящее среднее (обычно на 14 дней) для этих единиц цены, чтобы определить усредненную волатильность. Если индикатор ATR имеет высокое значение, то это означает, что цены на рынке изменяются сильно, если же значение низкое, то цены движутся более плавно.
Индекс относительной силы
Индикатор показывает относительную силу или слабость цены актива в течение определенного периода времени. RSI вычисляется путем сравнения суммы изменений цены вверх (бычьих свечей) и вниз (медвежьих свечей) за определенный период времени. Затем он преобразует эту сумму в отношение и строит график на диапазоне от 0 до 100. Если RSI близок к 0, это означает, что цена очень слабая и может быть перекуплена, если RSI близок к 100, это означает, что цена сильная и может быть перепродана.
Ширина Боллинджера
Индикатор использует две линии, построенные на основе скользящего среднего и стандартного отклонения цены актива. Верхняя и нижняя линии («полосы») соответствуют значениям скользящего среднего плюс и минус несколько стандартных отклонений соответственно. Если цена актива находится внутри полос Боллинджера, это означает, что рынок стабильный, если же цена выходит за полосы, то это может сигнализировать о сильном движении цены и возможности изменения направления.
Стохастический осциллятор
Индикатор используется для измерения относительной силы цены актива и определения возможности изменения направления движения цены. Он строится на основе сравнения текущей цены актива с ценовым диапазоном за определенный период времени. Индикатор состоит из двух линий – %K и %D. Линия %K показывает, насколько близка текущая цена к максимальной или минимальной цене за последние несколько периодов, а линия %D – скользящее среднее для линии %K. Если линия %K пересекает линию %D вверх, это может сигнализировать о возможном повышении цены, а если линия %K пересекает линию %D вниз, это может указывать на возможное понижение цены.
Какой индикатор использовать?
Выбор индикатора волатильности зависит от конкретной стратегии и стиля торговли, поэтому не существует универсального индикатора, который бы подходил для всех. Вот несколько примеров того, какие индикаторы могут быть более подходящими для конкретных стилей торговли:
- Внутридневная торговля: для трейдеров, которые занимаются внутридневной торговлей, индикаторы, которые сигнализируют о наличии волатильности, могут быть очень полезны. Например, Average True Range (ATR) и Bollinger Bands могут помочь определить возможные точки входа и выхода.
- Долгосрочная торговля: для инвесторов, которые предпочитают долгосрочную торговлю, индикаторы, которые помогают определить тренд, могут быть более полезными. Например, Moving Average и MACD могут помочь определить долгосрочные тренды и возможные точки входа и выхода.
- Скальпинг: для трейдеров, которые занимаются скальпингом, индикаторы, которые показывают наличие коротких, быстрых движений цены, могут быть более полезными. Например, Stochastic Oscillator и Relative Strength Index (RSI) могут помочь определить возможные точки входа и выхода при быстром движении цены.