Stop Loss – это ордер, который автоматически закрывает торговую позицию, когда цена достигает определенного уровня. Этот уровень называется уровнем стоп-лосса. Он задается трейдером и используется для ограничения потерь в случае, если цена движется в неблагоприятном направлении. Также это может быть использовано как инструмент контроля рисков и менеджмента капитала.
Как его рассчитать?
Расчет уровня стоп-лосса зависит от стратегии трейдинга и риск-менеджмента каждого трейдера. Однако, существует несколько различных методов для расчета уровня стоп-лосса.
Основанный на относительном волатильности: Этот метод использует индикаторы волатильности, такие как Боллинджер или Атрибутивный индикатор волатильности, чтобы определить уровень стоп-лосса, который должен быть настроен на определенное количество отклонений от среднего.
Основанный на техническом анализе: Этот метод использует технические индикаторы и графики, такие как свечи, линии поддержки и сопротивления, чтобы определить уровень стоп-лосса, который должен быть настроен на определенное расстояние от текущей цены.
Основанный на фундаментальном анализе: Этот метод использует фундаментальные показатели компании, такие как прибыль, долг, капитализация и т.д., чтобы определить уровень стоп-лосса, который должен быть настроен на определенное отношение между ценой и фундаментальными показателями.
Основанный на риск-менеджменте: Этот метод использует риск-менеджментные инструменты, такие как маржинальность и коэффициент доходности, чтобы определить уровень стоп-лосса, который должен быть настроен так, чтобы ограничить потерю для инвестора до определенной допустимой величины.
Важно отметить, что нет единого правильного метода расчета уровня стоп-лосса, и каждый трейдер должен найти метод, который соответствует его стратегии торговли и риск-менеджменту.
Важно знать!
Уровень стоп-лосса следует регулярно переоценивать и корректировать по мере изменения рыночных условий и развития сделки. На быстро меняющихся или волатильных рынках сделка может быть заключена по цене, которая значительно отличается от уровня стоп-лосса из-за рыночных условий, таких как проскальзывание или гэп.
Кроме того, одного только стоп-ордера может быть недостаточно для управления рисками. Трейдеры также должны рассмотреть возможность использования других инструментов управления рисками, таких как определение размера позиции, установка целевых показателей прибыли и использование других типов ордеров, таких как стоп-лимитные ордера или скользящие стоп-ордера.